加密货币指数研究:波动率加权

参考资料:VictoryShares

一般而言,表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

2020年1月1日至2020年12月31日

ZKSwap平台TVL占据Layer2全网73.6%的市场份额:据L2beat数据显示,ZKSwap平台TVL超8亿,占据Layer2全网73.6%市场份额。

自ZKSwap主网上线以来,ZKSwap平台已开启流动性挖矿、交易挖矿、持币生息、单币挖矿等活动。更多详情请查看原文[2021/4/19 20:36:17]

注:表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率(日线、周线、月线)和周期(30、90、180、360日)数据的波动率加权指数;

DeFi 概念板块今日平均涨幅为7.11%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为7.11%。47个币种中44个上涨,3个下跌,其中领涨币种为:MLN(+38.23%)、IDEX(+19.60%)、SWFTC(+18.89%)。领跌币种为:LBA(-3.86%)、AKRO(-3.36%)、DMG(-1.96%)。[2021/3/30 19:28:09]

d,w和m代表三种不同频率的数据,分别为每日、每周、每月;30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率;

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日;

表格中数据针对市值排名前10的加密货币,这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注:采用2020年11月的市场数据

注:采用2020年11月的市场数据

注:大市值组合指的是市值排名前10的组合;中小市值组合指的是市值排名11至100的组合;市场组合指的是市值排名前100的组合

注:上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数(市值加权)的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

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