加密衍生品周报:DeFi火热、ETH 持仓连创新高、CME BTC期权成交回落五成

极端行情爆仓概况

上周日(8 月 2 日),比特币短时升破 1.2 万美元创下 1 年新高后半小时跳水逾 1500 美元,当日 BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币爆仓金额达 6.69 亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货交易量在前一周环比增加超两倍后,过去一周持续处于高位,达 1214 亿美元,较前一周小幅减少约 5%。值得注意的是,Bakkt 和 CME 的交易量在前一周大幅激增后,过去一周分别减少 9.30%、36.13%。另外,8 月 2 日,随着比特币突破 1.2 万美元创新一年新高,比特币期货单日交易量接近 300 亿美元。

BTC 大于10年的最后活跃供应量达到历史新高:金色财经报道,Glassnode数据显示,BTC 大于10年的最后活跃供应量刚刚达到2,491,851.519 BTC的历史新高。[2022/8/5 12:04:52]

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊一周交易量在前一周增加超两倍后本周持续攀升,达 505 亿美元,日均交易量为 72 亿美元,环比增加超 24%。2 日,以太坊期货交易量接近 140 亿美元,创下单日历史纪录。

以太坊期货合约日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个市场相关度较高的重要指标,值得投资者密切关注。比特币期货未平仓头寸在 8 月 6 日收报 52.43 亿美元,较一周前增加逾 3%,完全恢复 2 月中旬峰值。其中,Bakkt 和 CME 的未平仓头寸分别增加 18.18%、12.16%。

Reddit联合创始人领投区块链公司QuickNode:区块链开发平台QuickNode在种子轮融资中筹集了530万美元,由Reddit联合创始人Alexis Ohanian创建的风险投资公司Seven Seven Six领投。软银,Arrington XRP Capital,Crossbeam,Anthony Pompliano等人也参与了该轮融资。(Coindesk)[2021/5/27 22:50:38]

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

以太坊未平仓总头寸持续刷新历史新高,在前一周增加三成之后,过去一周再增加 11%,接近 14 亿美元。目前该数值还比以太坊持仓比二月中旬高点(8.87 亿美元)高出 57%。

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

比特币期权统计范围包括 Bakkt、CME、Deribit、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 和 OKEx。

AOFEX将于2020年12月25日上线1INCH:据官方消息,AOFEX已于2020年12月25日上线1INCH(1inch Token)并已开放充提功能,并于12月25日13:30(GMT+8)在DeFi专区开放1INCH/AQ与1INCH/USDT交易对。

1INCH是1inch交易平台发行的功能型代币,该平台发放代币1INCH的目的是为了确保聚合器上的协议整合维持无须许可的状态、保护开发生态系统及奖励治理行为的资金,也将用于为网络安全而进行的staking。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所,旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/12/25 16:29:04]

比特币期权过去一周总交易量达 13.18 亿美元,环比回落超 28%。其中,CME 交易量在前一周环比增加超 8 倍后,过去一周回落五成至 4603 万美元。Bakkt 期权持续零成交。

比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊期权交易热度不降反增,过去一周总交易量达 2.95 亿美元,环比增加超 7%。

以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

比特币期权未平仓头寸在上个月翻倍之后,过去一周回落超 13%,截至 8 月 6 日,未平仓头寸收报 18.23 亿美元。其中,CME 的未平仓头寸在前一周增加五成后过去一周回落四成,下降至 1.6 亿美元。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权持仓持续创下历史新高,截至昨日收报 3.84 亿美元,较一周前增加超 12%。值得关注的是,OKEx 的持仓份额占比持续上升,从 6 月底的近 4% 增加至目前的近 10%。

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在 7 月底创下 15 个月新低(23%)后逐步反弹,截至目前为 53%。另外,一个月平值期权(ATM)隐含波动率徘徊在 60% 左右。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

以太坊一个月已实现波动率已反弹至 70% 上方,一个月平直期权隐含波动率为 80% 左右,较 7 月中旬低点均大幅提升。

对于期权交易者来说,市场波动率非常重要,但是请注意,所谓的期权波动率实际上与期权价格无关,而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差,而隐含波动率则是通过 B-S 公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,如果能够比较准确地预测到波动率,那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出,就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日(7 月 31 日)将有 2.11 万份比特币期权合约(名义价值约为 2.5 亿美元)到期。本月最后一个周五将有 4.75 万份合约到期。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日有 10.99 万份合约到期,名义价值约为 4330 万美元。本月最后一个周五将有 17.67 万份合约到期。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

OKB姚前谈区块链:基于现实环境 联盟链或是应用落地的较优选择

8月6日,证监会科技监管局局长姚前、蚂蚁集团董事长井贤栋做客由蚂蚁链、罗汉堂和新浪财经联合主办的对话访谈节目《寻找区块链力量》。 姚前指出,基于区块链的可信数据是高质量数字化转型的关键,“如果数字时代的数据不可信,那么所有的数字化建设都是空中楼阁”。他建议要严把区块链入口,防止大量垃圾数据和低价值数据上链。

币安app下载币本位合约大升级遇见牛市大行情 合约赚币正当时

众所周知,牛市和币本位合约更配!用户在收获合约盈利的同时还能享受币价上涨带来的收益。 从7月底,BTC开始起舞,从9100点一路旋转、跳跃、不停歇,8月10日成功站上了12000点!8月12日58COIN的币本位合约全新升级,总计上线了十个功能迭代,让您的操作更加便捷、快人一步抓住行情! 本次升级是币本位合约自2018年5月上线以来首次全面升级,新增了。

[0:15ms0-0:593ms